| Статья принята к печати | |
В данной статье для схемы стохастического разностного уравнения –
схемы авторегрессии первого порядка со случайными коэффициентами – приводится при-
мер условий на коэффициенты, обеспечивающих наличие нетривиального стационарного
распределения процесса авторегрессии, в качестве которого выступает распределение Ла-
пласа (двойное экспоненциальное). Доказана устойчивость такого стационарного режима:
малые отклонения распределения стартовой случайной величины от распределения Ла-
пласа гарантируют еще меньшие отклонения распределений всех последующих членов
последовательности от распределения Лапласа. Рассмотрены как одномерный, так и мно-
гомерный случай.
схемы авторегрессии первого порядка со случайными коэффициентами – приводится при-
мер условий на коэффициенты, обеспечивающих наличие нетривиального стационарного
распределения процесса авторегрессии, в качестве которого выступает распределение Ла-
пласа (двойное экспоненциальное). Доказана устойчивость такого стационарного режима:
малые отклонения распределения стартовой случайной величины от распределения Ла-
пласа гарантируют еще меньшие отклонения распределений всех последующих членов
последовательности от распределения Лапласа. Рассмотрены как одномерный, так и мно-
гомерный случай.