Математика
Русский
28.09.2025 AX-127593
О распределении Лапласа как стационарном распределении для процесса авторегрессии первого порядка со случайными коэффициентами
Аннотация
В данной статье для схемы стохастического разностного уравнения –
схемы авторегрессии первого порядка со случайными коэффициентами – приводится при-
мер условий на коэффициенты, обеспечивающих наличие нетривиального стационарного
распределения процесса авторегрессии, в качестве которого выступает распределение Ла-
пласа (двойное экспоненциальное). Доказана устойчивость такого стационарного режима:
малые отклонения распределения стартовой случайной величины от распределения Ла-
пласа гарантируют еще меньшие отклонения распределений всех последующих членов
последовательности от распределения Лапласа. Рассмотрены как одномерный, так и мно-
гомерный случай.
Полный текст (PDF) ещё не загружен. Выше — аннотация работы.
Кратко о работе · для читателей и ИИ-поиска
Кто автор работы «О распределении Лапласа как стационарном распределении для процесса авторегрессии первого порядка со случайными коэффициентами»?
Автор указан в работе. Постоянный идентификатор работы на арХиворг.ру: AX-127593.
О чём эта статья?
В данной статье для схемы стохастического разностного уравнения –
схемы авторегрессии первого порядка со случайными коэффициентами – приводится при-
мер условий на коэффициенты, обеспечивающих наличие нетривиального стационарного
распределения процесса авторегрессии, в качестве которого выступает распределение Ла-
пласа (двойное экспоненциальное). Доказана устойчивость такого стационарного режима:
малые отклонения распределения стартовой случайной величины от распределения Ла-
пласа гарантируют еще меньшие отклонения распределений всех последующих членов
последовательности от распредел
К какому разделу относится работа и как её получить?
Раздел: Математика. Полный текст в PDF — бесплатно, в открытом доступе на странице https://arxivorg.ru/mathematics/20250122000000000001/ (лицензия CC BY 4.0).
Ключевые темы работы?
стохастическое разностное уравнение; авторегрессия первого по- рядка со случайными коэффициентами; стационарное распределение; распределение Ла- пласа; смесь нормальных законов; многомерное распределение Лапласа.